Специалист Департамента обязан:

• осуществлять сбор и систематизацию информации по подразделениям Общества, необходимой для работы Департамента;
• разрабатывать политики Общества по управлению рисками, определение подходов к управлению рыночными, кредитными, операционными рисками и рисками ликвидности;
• составлять и представлять в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством РК отчет по оценке выполнения требований к системе управления рисками;
• определять оперативные процедуры по недопущению чрезмерных расходов по операциям с финансовыми инструментами, в том числе связанным с резким колебанием цен на рынке финансовых инструментов (лимиты «stop-loss»), а также критические уровни цен по финансовым инструментам, соответствующих доходностей, после достижения, которых повышается вероятность снижения рыночной стоимости финансового инструмента (лимиты «take-profit»);
• совместно со структурными поздразделениями инициирование пересмотра лимитов в соответствии с масштабом и динамикой рынка финансовых инструментов и ликвидностью финансового инструмента;
• на постоянной основе осуществлять мониторинг установленных лимитов, в случае перелимита либо приближения пограничному значению установленного лимита незамедлительно ставить в известность Директора Департамента и подразделение, нарушившее установленный лимит;
• подготавливать заключения о подверженности кредитному, процентному, валютному и фондовому рискам инвестиционного портфеля каждого клиента, активы которого приняты в инвестиционное управление, и (или) собственным активам и представление данных заключений на рассмотрение инвестиционного комитета;
• осуществлять постоянный мониторинг деятельности Общества, на постоянной основе производить оценку рисков и участвовать в разработке мероприятий по снижению уровня рисков, а именно:
• организация процесса сбора информации, необходимой для анализа и оценки рисков;
• осуществлять прогнозирование воздействия на активы клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, их рентабельность и ликвидность следующих факторов:
• страновой риск;
• валютный риск;
• риск досрочного погашения финансовых инструментов;
• риск изменения рейтинга эмитента;
• проводить оценку стоимости финансовых инструментов на основе модели оценки риска и приведения текущих цен к рыночным, в том числе осуществление стресс-тестинга (stress-testing) и бэк-тестов (back-testing) в порядке, установленном внутренними документами Общества;
• контролировать выполнения ответственными подразделениями Общества политики распределения рисков по видам проводимых операций, установленных лимитов по операциям с финансовыми инструментами, максимальных допустимых размеров убытков, лимитов «stop-loss», «take-profit», лимитов на гэп-позиции и норм по диверсификации инвестиционного портфеля;
• формировать и представлять Отчет операционных рисков, путем выявления нарушений установленных бизнес-процессов на рассмотрение Правления;
• осуществлять мониторинг правильности определения справедливой цены по финансовым инструментам;
• в случае нарушения лимитов инвестирования в ценные бумаги одного эмитента по инвестиционным фондам контролирует подготовку плана мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц, в течение одного дня с даты обнаружения нарушения в Уполномоченный орган;
• контролировать исполнение плана мероприятий по устранению нарушений, указанных в п.14;
• при создании новых продуктов, проверять продукт/услугу на возникающие риски, в частности: операционные, информационные, финансовые и прочие;
• подготавливать управленческую отчетность по рискам на рассмотрение Правления и Совет Директоров Общества;
• осуществлять контроль за проведением анализа и мониторинга контрпартнеров посредством изучения их финансовой отчетности, сведений, необходимых для идентификации контрпартнеров (данных учредительных документов, регистрационного номера налогоплательщика, бизнес-идентификационного номера (за исключением случаев, когда контрпартнеру не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством РК), а также адреса места нахождения), другой информации, которая оказывает влияние на способность выполнять контрпартнерами принятые обязательства и, в случае обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров, контроль за подготовкой отчета инвестиционному комитету Общества по проведению анализа и мониторинга контрпартнеров и клиентов Общества;
• до момента заключения сделки, в случае если сделка заключается с нарушениями, выявленными в ходе предварительного анализа, а также, если заключение сделки сопровождается повышенной степенью риска или определенными потерями для Общества, уведомляет об этом руководство Общества;
• осуществлять подготовку технических заданий на автоматизацию процессов Департамента;
• проводить ежемесячный мониторинг факторов, влияющих на ухудшение финансового положения Общества:
• снижение коэффициента достаточности собственного капитала;
• снижение объема ликвидных активов;
• убыточная деятельность.

• В случае выявления указанных факторов, в течение 5 рабочих дней предоставляет в уполномоченный орган информацию, отражающую состояние ухудшения финансового положения, с приложением плана мероприятий;

• контролировать совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования;
• вести подготовку заключений по рискам, выносимые на Инвестиционный комитет, Правление и Совет директоров Общества;
• в случае обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов, готовить отчет Директору Департамента;
• качественно и своевременно представлять отчеты (предложения) о своей деятельности Директору Департамента;
• по поручению непосредственного руководителя готовить необходимую информацию и материалы/отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
• иные обязанности в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Общества.
• организация мониторинга и анализа финансового состояния и платежеспособности клиентов;
• разработка и совершенствование методологии и организация процесса анализа и оценки рисков;
• разработка методов управления рисками;
• планирование и инициирование мероприятий по снижению уровня рисков;
• контролирование исполнения мероприятий по управлению рисками;
• разработка критериев и предложений по ограничению рисков неплатежеспособности.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое или математическое или техническое образование;
• Опытный пользователь MS Excel, аналитический склад ума;
• Наличие необходимых знаний по вопросам, входящим в его компетенцию, и необходимых для выполнения возложенных на него настоящей Инструкцией функциональных обязанностей, в том числе:
• знание основ финансового анализа;
• знание теории финансовых инструментов и рынков;
• знание законодательства, регулирующего деятельностm на рынке ценных бумаг РК.
• Опыт работы на позиции рисковика не менее 1-2 года, в том числе по финансовым и рыночным рискам.