Описание роли:

Мы ищем Python backend-разработчика с сильным инженерным бэкграундом и пониманием quant finance, который будет участвовать в развитии платформы расчёта рисков и анализа инвестиционных портфелей.

Роль находится на стыке backend-разработки и финансовых моделей: вы не обязаны быть чистым квант-аналитиком, но должны уверенно чувствовать себя в работе с рыночными данными, численными моделями и расчётными сервисами.

Ключевой фокус роли:

• backend-архитектура и API для расчётных финансовых сервисов

• обработка и хранение рыночных и портфельных данных

• реализация и сопровождение финансовых и риск-моделей в коде

• производительность, корректность и воспроизводимость расчётов

Основные задачи:

• Разработка backend-сервисов платформы расчёта рисков и портфельной аналитики

• Проектирование REST API для доступа к расчётам, сценариям и результатам моделей

• Реализация и интеграция финансовых и риск-моделей (market risk, sensitivities, stress)

• Работа с временными рядами рыночных данных (цены, кривые, волатильности)

• Обеспечение корректности численных расчётов и контроля качества данных

• Оптимизация вычислений (batch / near-real-time)

• Участие в проектировании архитектуры расчётных пайплайнов

• Взаимодействие с риск-аналитиками и quant-специалистами

Технологический стек (обязательный)

Основной

• Python 3.x

• Django / Flask (backend, API)

• PostgreSQL

• NumPy / pandas (для расчётов и обработки данных)

• REST API, JSON

• Git

Будет плюсом:

• FastAPI / async Python

• Celery / фоновые вычисления

• Docker

• SciPy, statsmodels

• Опыт оптимизации численных расчётов

Требования к кандидату:

Инженерные требования:

• Опыт коммерческой backend-разработки на Python от 3 лет

• Уверенное владение Python и SQL

• Опыт проектирования REST API

• Понимание принципов backend-архитектуры и масштабируемости

Финансовые данные и модели:

• Опыт работы с рыночными и финансовыми данными

• Понимание принципов построения финансовых и риск-моделей

• Опыт работы с временными рядами, агрегированием, сценариями

Аккуратность в численных расчётах и валидации результатов

Желательные знания:

• Основы quant finance

• Market risk, portfolio risk

• VaR, stress testing, sensitivities

• Опыт разработки risk / pricing / analytics систем

• Опыт взаимодействия с риск-менеджментом или трейдинговыми системами

Исключения (важно для корректного позиционирования вакансии)

• Это не BI и не отчётность

• Это не чистый research-квант

• Это инженер, который понимает финансовую математику и умеет реализовывать её в коде

О команде и проектах

• Команда разрабатывает внутреннюю risk-platform, используемую для:

• анализа инвестиционных портфелей,

• расчёта риск-метрик,

• поддержки риск-контроля и методологии.

• Модели используются в реальных процессах, не в sandbox

• Архитектурные решения обсуждаются и принимаются внутри команды

Мы предлагаем

• Роль на стыке backend engineering и quant finance

• Работа с реальными рыночными данными и моделями

• Возможность развиваться в сторону senior risk / quant platform engineer

• Участие в архитектурных и методологических решениях

• Конкурентное вознаграждение (обсуждается индивидуально)

Кому эта вакансия особенно подойдёт

• Backend-разработчикам с интересом к финансовым рынкам

• Инженерам, которым важно работать с математикой и моделями, а не только CRUD

• Кандидатам, которые хотят говорить с квантами и понимать их язык

• Конкурентная заработная плата;

• Свобода в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании;

• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов;

• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов;

• Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия;

• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.