Обязанности:

• Подготовка данных и переменных для моделирования, Feature Selection, Feature Engineering;
• Создание ML-моделей, построение скоринговых карт;
• Организация работ по разработке целевых показателей кредитного риска / моделей доходности;
• Валидация / бэк тестирование / рекалибровка скоринговых моделей;
• Мониторинг качества и стабильности действующих моделей;
• Организация работ по имплементации моделей во внутренней инфраструктуре Банка (включая разработку стратегий внедрения, определение уровня отсечений и проведение тестирования), мониторинг результатов и основных метрик качества моделей;
• Моделирование различных ситуаций для повышения УО / снижение уровня риска (проведение симуляций);
• Участие в работе по контролю над кредитным риском путем анализа и мониторинга качества ссудного портфеля/поколений выдач, а также через выработку рекомендаций по улучшению структуры и качества портфеля на основе выявленных кредитных рисков и рассчитанных параметров, диверсификации кредитных рисков;
• Курировать сотрудников по направлению моделирования и созданию скоринговых карт.

Требования:

• высшее (специальность: экономическая, математическая, техническая);
• Знание методов статистического анализа;
• Сильные аналитические способности;
• Понимание специфики работы с большими данными. Умение генерировать, рассчитывать и проверять гипотезы;
• Опыт в построении скоринговых моделей и моделей машинного обучения;
• Понимание и применение метрик качества моделей для проверки точности и устойчивости скоринговых карт;
• Понимание процессов создания выборок, переменных для моделирования, определения целевой переменной;
• Глубокие знания портфельного анализа и управления рисками на уровне портфелей и продуктов;
• Английский на уровне свободного чтения технической документации;
• Продвинутый опыт в написании SQL запросов (запросы, аналитические функции);
• Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM;
• Владение Apache AirFlow.

Условия:

• Ежеквартальные премии;
• Корпоративные предложения по фитнесу;
• Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Альпина Паблишер»;
• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.